上海证券交易所技术文档 IS118上海证券交易所特定参与者 接口规格说明书（基金公司卷） (1.10版) 上海证券交易所 二0二0年十四月 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》1.1版发布说明 2020年10月修订内容： 1、调整债券ETF定义文件、确认文件及公告文件的“基金一级市场申赎代码”字段填写说明. 2、基金公司盘后数据文件补充基金过户(JJGH)、债券过户(ZQGH)、综合业务过户(BGH)数据 说明. 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》1.0版发布说明 2020年4月修订内容： 1、增加2.1版本ETF定义文件，2.1版本ETF确认文件，2.1版本ETF公告文件. 2、定义文件2.1版本中将溢价比例字段分列为申购溢价比例和赎回折价比例两个字段，因此修正 替代金额计算公式. 3、定义文件2.1版本中现金替代标志字段新增港市资金替代值，因此修正I0PV计算公式. 4、申购赎回实时成交回报增加港市资金记录. 2017年8月修订内容： 1、调整下一交易日使用的ETF定义文件的上传时间为18：00-24：00及下一交易日的0：00-8：00. 2、文档名称由IS103ETF基金公司接口规格说明书调整为IS118上海证券交易所特定参与者接口 规格说明书（基金公司卷） 3、增加1S104托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原IS104文档废止 4、删除不符合本技术接口文档定位的纯业务描述内容. 2013年1月修订内容： 1、明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股/份. 2、根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、IOPV计算公式. 3、当定义文件publish IOPV flag字段取值为N时，公告文件的Publish字段应为0 2012年12月修订内容： 1、根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及PBU有效性、指定关系的检查，增加对深圳成 份股的代码校验. 2、定义文件中IOPV发布类型增加“交易系统不计算IOPV 也无需通过行情发布”. 3、补充说明对于各类型ETF IOPV发布类型为Y时的计算公式. 4、根据债券ETF 将成份股改为成份证券. 2012年6月修改内容： 删除文档中关于1.0格式定义文件相关内容. 2012年5月修改内容： 1、明确现金替代金额计算精度； 2、明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值 第：2of44页 《新一代交易系统ETF基金公司接口规格说明书》1.3版发布说明 2011年11月修改内容： 1、根据后台增强版及流程优化方案，对2.0ETF定义文件优化： ◇开市后禁止通过ETFPut上传定义文件. ☆公告文件标志文件格式与内容同定义文件 ◇2.0格式定义文件上传时间修改为每个交易日的0：00-8：00 22：00-24：00 ☆2.0格式中，若成份股为非沪市股票，成份股数量不必须为100的整数倍 ◇通过ETFPut上传时只校验账户和PBU、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性 ◇修改公告文件中大小写字符、Fundidl描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变. ☆Record Number改为必须大于O ☆返回给基金公司的公告文件名为小写 ☆定义文件中账户和PBU可不同时为空，为空表示同前一交易日数据 2、根据跨境ETF业务需求，进行以下修订： ◇增加成份股替代类型6，为非沪深市场成份股，必须现金替代 ◇修订基金公司成交回报内容 ☆对NAV和现金分红字段的取值进行了修订 《新一代交易系统E...
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