IS118 上海证券交易所特定参与者 接口规格说明书（基金公司卷） （1.4 版）.pdf

上海证券交易所技术文档 IS118上海证券交易所特定参与者 接口规格说明书（基金公司卷） (1.4版) 上海证券交易所 二0二一年八月 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》1.4版发布说明 2021年8月修订内容： 1、调整下一交易日使用的ETF定义文件的上传时间为18：00-24：00及下一交易日的0：00-6：00. 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》1.3版发布说明 2021年6月修订内容： 1、根据科创板相关ETF需求，调整定义文件有关说明. 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》1.2版发布说明 2021年5月修订内容： 1、调整债券ETF定义文件、确认文件及公告文件的“基金一级市场申赎代码”字段填写说明. 2、基金公司盘后数据文件补充基金过户(JJGH)、债券过户(ZQGH)、综合业务过户(BGH) 数据说明. 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》1.1版发布说明 2020年12月修订内容： 1、修订ETF定义文件中“Publish IOPV Flag”字段，明确交易所仅支持计算单市场股票ETF、科创 板ETF的IOPV. 2、调整1OPV计算说明. 《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》1.0版发布说明 2020年4月修订内容： 1、增加2.1版本ETF定义文件，2.1版本ETF确认文件，2.1版本ETF公告文件. 2、定义文件2.1版本中将溢价比例字段分列为申购溢价比例和赎回折价比例两个字段，因此修正 替代金额计算公式. 3、定义文件2.1版本中现金替代标志字段新增港市资金替代值，因此修正I0PV计算公式. 4、申购赎回实时成交回报增加港市资金记录. 2017年8月修订内容： 1、调整下一交易日使用的ETF定义文件的上传时间为18：00-24：00及下一交易日的0：00-8：00. 2、文档名称由IS103ETF基金公司接口规格说明书调整为IS118上海证券交易所特定参与者接口 规格说明书（基金公司卷） 3、增加1S104托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原IS104文档废止 4、删除不符合本技术接口文档定位的纯业务描述内容. 2013年1月修订内容： 1、明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股/份. 2、根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、IOPV计算公式. 3、当定义文件publish IOPV flag字段取值为N时，公告文件的Publish字段应为0 2012年12月修订内容： I、根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及PBU有效性、指定关系的检查，增加对深圳成 份股的代码校验. 2、定义文件中IOPV发布类型增加“交易系统不计算IOPV 也无需通过行情发布”. 3、补充说明对于各类型ETF IOPV发布类型为Y时的计算公式. 4、根据债券ETF 将成份股改为成份证券. 2012年6月修改内容： 删除文档中关于1.0格式定义文件相关内容. 2012年5月修改内容： 1、明确现金替代金额计算精度； 2、明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值. ...