ICS03.060 A11 备案号 JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0087—2012 股指期货业务基金与期货数据交换接口 Data Exchange Protocol for Stock Index Futures between Funds and Futures 2012-12-26发布 2012-12-26实施 中国证券监督管理委员会发布 JR/T0087—2012 目 次 前言 .II 引言 ..III 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义. 4通讯方式 2 5消息格式 .2 6安全与加密. 7数据完整性 .4 8扩展方式 9消息定义 10数据字典. .27 11结算数据文件格式 53 附录A .59 附录B .61 B.1FIX会话登录 .61 B.2注销 61 B.3重发 .62 B.4重发请求 .63 B.5心跳和测试请求 ........64 附录C .66 C.1新订单场景图 .66 C.2撤单场景图.... .......66 附录D 68 附录E .69 E.2连接. .69 E.3FIX会话消息 72 JR/T0087—2012 前 言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草. 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出. 本标准由全国金融标准化技术委员会归口. 本标准起草单位：中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国期货保证金 监控中心、深圳证券通信有限公司、博时基金公司、大成基金公司、交银施罗德基金公司、万家基金公 司、信诚基金公司、工银瑞信基金公司、嘉实基金公司、国泰君安期货有限公司、上海东证期货有限公 司、上海期货信息技术有限公司、胜科金仕达有限公司、恒生电子股份有限公司. 本标准主要起草人：钟蓉萨、郑富仕、张喆、刘铁斌、谢文海、谢晨、王书松、陈佳驹、张绍莲、 吕彬、陈宗彦、陈逸辛、万晓鹰、肖军伟、吴乐俭、范径武、牟建峰、张轶、高谦、林琦、高翔、姚旭 东、盛明浩、邓廷勋、周常顺. II JR/T0087-2012 引 言 本标准交易接口部分内容参照了金融信息交换协议(FIX4.2)和证券交易数据交换协议(STEP) 结算接口参照了中国期货保证金监控中心公司发布的《期货保证金安全存管系统对交易结算会员和非结 算会员报送数据的要求》3.1版. 本标准将随着业务和技术的发展，适时修订. Ⅲ JR/T0087—2012 股指期货业务基金与期货数据交换接口 1范围 本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时，基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结 算数据交换接口，其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消 息定义、数据字典等内容，结算接口采用文件格式，约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、 成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式. 本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中，期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构 间的交易及结算数据交换. 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件. GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码. GB/T12406-2008表示货币和资金的代码. GB/T23696-2009证券和相关金融工具交易所和市场识别码. 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 新订单new order single 交易客户方新产生的订单. 3.2 执行报告execution reports 交易服务方响应交易客户方的消息，主要用于：订单确认、订单状态变化确认（如撤单确认）、发 送订单的成交回报、订单拒绝. 3.3 交易客户方订单编号client orders identity 由交易客户方赋予的订单编号，在订单有效交易日内必须唯一. 3.4 期货公司委托号order identity 期货公司委托号，同一个交易日内必需唯一. 3.5 执行编号executiveidentity 期货公司分配的执行编号，在订单有效交易日内必须唯一，主要用于对应具体执行报告消息.在订 单状态应答中，取值为“0”. 3.6 报单号declarationidentity 交易所分配的报单号. 3.7 撮合编号tradeidentity 交易所分配的撮合编号. ...
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