ICS 03. 060 CCS A11 JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0176.5-2024 证券期货业数据模型 第5部分：期货公司逻辑模型 Securities and futures industry data model- Part5:Logical data model of futures pany 2024-12-24发布 2024-12-24实施 中国证券监督管理委员会 发布
JR/T 0176.5-2024 目次 前言 引言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义， 4逻辑模型梳理， 4.1逻辑模型梳理方式 4.2逻辑模型梳理步骤 5数据域划分. 5.1主体数据域， 5.2账户数据域 5.3品种数据域 5.4交易数据域， 5.5资产数据域.
5.6合同数据域 5.7渠道数据域 5.8营销数据域 6数据域间关联关系 7实体关系图.
8数据表和数据项. 9行业英文词根库及编制规则 10期货业务分类标签 11 11数据敏感性标签 12 12数据应用标签， 13 13代码映射关系， 1 14产出物说明， 1 参考文献.
JR/T 0176.5-2024 前言 本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草.
本文件是JR/T0176《证券期货业数据模型》的第5部分.
JR/T0176已经发布了以下部分： 第1部分：抽象模型设计方法： 一第3部分：证券公司逻辑模型： 一一第4部分：基金公司逻辑模型： 一第5部分：期货公司逻辑模型.
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.
本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出.
本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口.
本文件起草单位：华泰期货有限公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、国泰君安期货有限公 司、永安期货股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海期货信息技术有限公司、海通期货 股份有限公司、大连飞创信息技术有限公司、浙商期货有限公司、南华期货股份有限公司、中泰期货股 份有限公司、恒生电子股份有限公司、上海金融期货信息技术有限公司、郑州易盛信息技术有限公司、 上海金仕达软件科技有限公司.
本文件主要起草人：胡卫宁、罗庄艮、黄璐、万晓鹰、周伟明、沈立强、桂勇、仇肇青、卢颖、杨 胜利、黄俊峰、康明涛、汤长风、潘俊材、郭晓刚、俞侠.
ⅡI
JR/T 0176.5-2024 引言 证券期货业数据化程度相对较高，机构多、类型广、交易方式多样，机构内及机构间数据交换频繁、 业务发展迅速，为提高数据交换效率、规范行业机构数据应用系统建设、推进行业数据标准化水平，证 券期货行业组织开展了行业数据模型建设工作，旨在清晰描述整个市场的数据流向、数据名称、数据定 义、结构类型、代码取值和关联关系等，为行业机构内部系统建设和机构间数据交换提供指导.
证券期货业数据模型包括抽象模型和逻辑模型两大部分，其中逻辑模型部分，按照行业数据模型公 共部分和证券交易所、期货交易所、证券、期货、基金公司、监管机构的不同视角，以“16”的方式， 依托抽象模型，设计一系列实用性比较强的数据表，最终形成逻辑模型.
为固化数据模型工作成果，开展了《证券期货业数据模型》行业标准的编制工作，《证券期货业数 据模型》共分为8个部分： 一一第1部分：抽象模型设计方法： 一第2部分：逻辑模型公共部分行业资讯模型： 一-第3部分：证券公司逻辑模型： 一第4部分：基金公司逻辑模型： 一一第5部分：期货公司逻辑模型： 第6部分：证券交易所逻辑模型： 第7部分：期货交易所逻辑模型： -第8部分：监管机构逻辑模型.
本文件为《证券期货业数据模型》的第5部分，主要闸述了期货公司逻辑模型梳理方法并形成相关 产出物.
期货公司逻辑模型梳理遵循以下三个步骤进行： a）依托抽象数据模型成果，归纳各类业务交易行为、过程中的数据共性，合并、提炼数据特征， 形成数据分类： b）通过找出散乱归类中的核心数据特性，归纳、划分逻辑模型数据域：然后根据“主体-行为-关 系”（Identity-Behavior-Relevance）的方法，建立数据域之间的关系，形成从核心到外延的 逻辑模型架构： c）以逻辑模型架构为基础，采用通用的逻辑模型设计步骤，进行系统级分析、表级分析、字段级 分析、代码整合，构建各数据域中实体及实体间关系，完善实体属性，最终形成逻辑模型.
III
